Quantline tick data forex

QuantConnect lança dados de triagem para habilitar o comércio algorítmico para as massas QuantConnects Dados de mercado de computação poderosos abre novas possibilidades para o comércio de algoritmos NEW YORK, NY - (Marketwired - 02 de julho de 2017) - QuantConnect, a plataforma de backtesting de algoritmo mais rápida e poderosa do mundo, Anunciou hoje o lançamento de 15 anos de ações dos EUA e 5 anos de dados de ticks FX. Esta riqueza de dados combinada com poderosas ferramentas de back-testing e uma plataforma intuitiva é permitir uma revolução nas finanças modernas, permitindo que os engenheiros independentes codificem, testem e iterem mais rápido do que nunca. O QuantConnect está democratizando a negociação algorítmica, fornecendo aos engenheiros acesso a dados financeiros gratuitos, computação em nuvem poderosa e back-testing de estratégia. Nós lançamos o QuantConnect com o objetivo de trazer estratégias algorítmicas para o engenheiro e investidor, para que eles possam ter poderes com estratégias de investimento de ponta, disse Jared Broad, CEO da QuantConnect. Ao fornecer uma plataforma com dados financeiros gratuitos ilimitados, estavam dando acesso a ferramentas que geralmente custariam entre 50.000 e 100.000. O QuantConnect construiu um ambiente de teste incrivelmente poderoso para completar back-tests em menos de dois minutos. Este produto está bem à frente das opções de varejo atualmente disponíveis, disse Alejandro Caete Bez, assessor e chefe da Quant, na Pan Alpha Trading. QuantConnect está integrando dados de marca de uma ampla gama de fontes de qualidade para permitir uma gama diversificada de modelos construídos pelo usuário. Os dados de Forex da FXCM, os dados de sentimento de Estimate e StockPulse, e agora 15 anos de dados de ações dos EUA convergiram em uma única plataforma sem paralelo. Com a QuantConnect, os engenheiros podem desenvolver estratégias e iterar modelos a taxas nunca antes vistas. Os usuários podem trazer algoritmos desde a concepção até a realidade em minutos, em vez de dias. A empresa fornece uma API GIT para colaborar em equipes e permite o upload de algoritmos criptografados para manter a propriedade intelectual segura. Pela primeira vez, os engenheiros têm acesso irrestrito a décadas de dados de negociação para back-testing, sem dar nenhuma propriedade intelectual valiosa. Estamos construindo uma rede global de engenheiros que criam diversas estratégias novas, ao mesmo tempo em que ajudam os investidores em todo o mundo a ganhar melhores retornos com as estratégias que lhes convêm, disse o diretor de operações, Shai Rosen. Estamos trabalhando arduamente para tornar a nossa visão uma realidade criando parcerias com provedores de dados, ouvindo a nossa comunidade Quant e continuamente adicionando recursos em nossa plataforma. Agora, no QuantConnect, um engenheiro pode encontrar correlações, construir um algoritmo e testar seus resultados em menos de 20 minutos. Sobre a QuantConnect: a QuantConnect está construindo a plataforma de criação de modelos algorítmicos mais rápida e poderosa do mundo. Permitimos que uma comunidade de engenheiros crie estratégias C em um navegador da Web, iterando rapidamente através de uma biblioteca gratuita de dados financeiros. Estratégias de design hoje em quantada. Ou siga-nos no Twitter quantconnect. I apenas descobriu a QuantConnect (quantconnect), e eu queria compará-lo com as ações da Quantpian: Aspian US Equities QuantConnect US. Forex Majors Historical Tick Dados: Minuto de Quantopian (de volta ao 01032002) QuantConnect Minute, Segundo (de volta a 01011998) Corretores Interativos de Quantopian, E-Trade QuantConnect Interactive Brokers, Trader Brokerage Quantopian Baseado em navegador, Python QuantConnect Baseado em navegador, C, REST API (Quantconnectblogbacktesting-with-a-rest-api), algoritmos compilados Quantopian FREE QuantConnect 20month (pode custar menos se você troca com seus corretores em parceria) Quantopian Live trading, conta pessoal, competição mensal de Quantopian Open, possibilidade de se tornar um gestor de hedge funds Conta Pessoal de Comércio Quântico da QuantConnect, chance de buscar financiamento de investidores. Nosso Modelo de Negócio está determinado a estar alinhado com você, então ganhamos quando você vencer. Recebemos receitas da corretora quando você implanta sua estratégia ao vivo. Qualquer quantos interessados ​​com uma estratégia superior a 2.0 sharpe também podem buscar financiamento dos parceiros de investimento da QuantConnect. Isso permite que você levante de 500k - 10M para escalar sua estratégia e compartilhar receitas com o investidor. A longo prazo, queremos permitir que investidores de varejo usem estratégias de negociação algorítmicas e encontrarão uma maneira de fazer isso acontecer. Além disso, sempre forneceremos uma maneira para você trocar suas próprias contas por uma pequena taxa para cobrir os servidores. Nós amamos engenheiros e queremos mantê-lo feliz :). O back-testing básico sempre será gratuito, dando-lhe a oportunidade de testar suas idéias sem risco. Quaisquer outros itens para comparar Alguém tentou QuantConnect Interessante. Eu me pergunto se a QuantConnect vai depois do mesmo mercado institucional 39pure alfa39 como Quantopian, ou se seria mais um modelo de apostas online (por exemplo, eu coloquei 100K no cavalo. Eu quis dizer algo 7.quot). Se este último pudesse ser um bom complemento para a Quantopian. Se os algos pudessem ser tratados legalmente como cavalos de raça (ou máquinas caça-níqueis ou qualquer outro), poderia haver um mercado enorme, o próprio Python em si é bom, mas se torna uma poderosa ferramenta de pesquisa somente quando combinado com numpySciPyPandas. Essas estruturas são integradas no QC. Existe algum tipo de ambiente de pesquisa no QC. A última vez que verifiquei não havia um. Você faz seu desenvolvimento em um IDE da web ou pode desenvolver-se localmente em sua máquina Os 3 anos extra de dados de teste de volta são importantes. É uma taxa de falhas das divisões (Idealmente, eu gostaria que os dados voltassem muito mais longe, mesmo que sejam barras diárias.) O QC oferece um melhor acesso a coisas como o VIX Para usar o VIX em Q é estranho e propenso a erros e do que eu vi não Não funciona na negociação ao vivo. (Quando a atualização é tarde demais para que Q obtenha os dados do dia anterior). Por que C. I39m é um programador C. Se fosse C, eu definitivamente tentaria. No QC, é sua escolha. O ambiente de pesquisa evoluiu e é muito rápido, com base em LEAN. Greg - Sim, esfregado Se você preferir trabalhar em Py, não há motivo para considerar QC. QC Python e F estão em Beta e eles têm uma maneira de ir. Atualização: o Python evoluiu para que o acesso a dados de resolução mais alta seja uma vantagem. Não existe uma solução de quot na verdade. Nenhum caso para isso. Ambas as plataformas são benéficas para os usuários que têm objetivos específicos. Na Q, você obviamente não está desenvolvendo modelos HFT ou mesmo de Freqüência Média. Os modelos em Q não são sensíveis à latência por design. A resolução de dados no QC é importante para estratégias que, embora não sejam sensíveis à latência, ainda se beneficiem da latência melhorada. Patrimônio dos EUA: Tick, Sec, Min, Hour, Daily Forex: Tick, Sec, Min, Hour, Quotidiano Quimi é um poderoso recurso para seleção de universo dinâmico. Não é equivalente a isso ou AlphaLense no QC. Para pesquisa, não há nada que chegue perto de Q, mas para um fluxo de trabalho que quer levar essa pesquisa para negociação ao vivo, Q é restritivo. Ter os dados disponíveis para análises off-line são importantes. Deve haver algum raciocínio quotstrategico porque Q escolhe não compartilhar nossos registros de comércio de teste de volta com a gente. No QC, você pode baixar seus registros de comércio e executá-los internamente para uma análise posterior, você pode instalar o LEAN (equivalente de tirolesa) e usá-lo como seu mecanismo de execução comercial internamente. O valor primário em QC é a capacidade de fazer desenvolvimento local e você possui seus dados para análise off-line. O motor de negociação do QC39 está disponível como um garfo Git como tirolesa, mas, até onde eu sei, a caneta pode ser instalada internamente como motor de execução. Eu gosto de conduzir o RampD em Python por causa do que o "Quantopian" criou, o que não tem preço. Estou ansioso para ter acesso a dados TICK brutos em Q um dia. A progressão natural é para velocidades de execução melhoradas, independentemente de quotfrequencyquot. Mesmo que eu me balanceie novamente como um gerente de fundos de dinossauro, a velocidade é uma área onde eu posso colher Alpha, período. Python nunca alcançará a latência de C, e C nunca irá igualar a latência do LinuxC. Python sintonizado para resolução diária ou até mesmo resolução de baixa freqüência de negociação. Deve ser muito simples para os modelos de portas para qualquer API para negociação. Se Quantopian permitiu isso, seria um trocador de jogos.